描述
从非测度论角度介绍随机过程。条件期望。布朗运动、高斯过程、鞅。关于布朗运动的 Wiener 与 Itô 积分。Itô 公式。随机微分方程。应用于金融数学，Black–Scholes 公式。
原文参考文本
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
来源与参考
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来源参考 : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/