課程說明
從非測度論的觀點介紹隨機過程。條件期望。布朗運動、高斯過程、鞅（martingales）。相對於布朗運動之 Wiener 與 Itô 積分。Itô 公式。隨機微分方程。於金融數學之應用，例如 Black–Scholes 公式。
原文參考文本
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
來源與參考
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來源參考 : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/