Beskrivelse
Introduksjon til stokastiske prosesser fra et ikke-målteoretisk synspunkt. Betinget forventning. Brownsk bevegelse, Gaussiske prosesser, martingaler. Wiener- og Itô-integraler med hensyn til Brownsk bevegelse. Itô-formelen. Stokastiske differensialligninger. Anvendelser i finansmatematikk, Black–Scholes-formelen.
Referansetekst i originalspråket
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/