설명
비측도론적 관점에서의 확률과정 소개. 조건부 기댓값. 브라운 운동, 가우시안 과정, 마팅게일. 브라운 운동에 대한 위너 및 Itô 적분. Itô 공식. 확률미분방정식. 금융수학 응용, Black-Scholes 공식.
원문 참조 텍스트
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
출처 및 참고문헌
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출처 참조 : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/