Описание
Введение в стохастические процессы без мерной теории. Условное математическое ожидание. Броуновское движение, гауссовские процессы, мартингалы. Интегралы Винера и Ито по отношению к броуновскому движению. Формула Ито. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения в финансовой математике, формула Блэка–Шоулза.
Текст источника на языке оригинала
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/