Deskripsi
Pengenalan proses stokastik dari sudut pandang non-teori ukuran. Ekspektasi bersyarat. Gerak Brown, proses Gaussian, martingal. Integral Wiener dan Itô terhadap gerak Brown. Rumus Itô. Persamaan diferensial stokastik. Aplikasi pada matematika keuangan, formula Black-Scholes.
Teks rujukan dalam bahasa aslinya
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Sumber dan referensi
Tanggal dan sumber disimpan untuk membantu Anda memverifikasi informasi. Terjemahan disediakan untuk memudahkan pembacaan; sumber resmi menjadi rujukan untuk syarat dan ketentuan.
Referensi sumber : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/