Descrição
Introdução a processos estocásticos de um ponto de vista não-measureteórico. Esperança condicional. Movimento Browniano, processos Gaussianos, martingales. Integrais de Wiener e Itô em relação ao movimento Browniano. Fórmula de Itô. Equações diferenciais estocásticas. Aplicações à matemática financeira, a fórmula de Black-Scholes.
Texto de referência na sua língua de origem
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Fontes e referências
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/