Mô tả
Giới thiệu về các quá trình ngẫu nhiên từ góc nhìn không đo-định lý. Kỳ vọng có điều kiện. Chuyển động Brown, các quá trình Gaussian, martingale. Tích Wiener và Itô đối với chuyển động Brown. Công thức Itô. Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Ứng dụng cho toán học tài chính, công thức Black-Scholes.
Văn bản tham chiếu bằng ngôn ngữ gốc
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Nguồn và tham khảo
Ngày và nguồn được giữ lại để giúp bạn kiểm tra thông tin. Các bản dịch được cung cấp để dễ đọc; nguồn chính thức là tham chiếu cho các điều kiện và yêu cầu.
Nguồn tham khảo : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/