Açıklama
Ölçü teorik olmayan bakış açısıyla stokastik süreçlere giriş. Koşullu beklenti. Brown hareketi, Gauss süreçleri, martingaller. Brown hareketine göre Wiener ve Itô integralleri. Itô formülü. Stokastik diferansiyel denklemler. Finans matematiğine uygulamalar, Black-Scholes formülü.
Kaynak metin orijinal dilinde
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Kaynaklar ve referanslar
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/