الوصف
مقدمة إلى العمليات العشوائية من منظور غير قياسي-نظرية القياس. التوقع الشرطي. حركة براونية، عمليات غاوسية، طوافات (martingales). تكامل ويينر وإيتو بالنسبة لحركة براونية. صيغة إيتو. المعادلات التفاضلية العشوائية. تطبيقات في الرياضيات المالية، صيغة بلاك-شولز.
نص المرجع بلغته الأصلية
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
المصادر والمراجع
يتم الاحتفاظ بالتواريخ والمصادر لمساعدتك في التحقق من المعلومات. تُعرض ترجمات لتسهيل القراءة؛ المصدر الرسمي هو المرجع للشروط والمتطلبات.
مرجع المصدر : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/