説明
測度論的ではない観点からの確率過程入門。条件付き期待値。ブラウン運動、ガウス過程、マルチンゲール。ブラウン運動に対するウィーナー積分およびイト積分。イトの公式。確率微分方程式。金融数学への応用、ブラック＝ショールズ公式。
原語による参照テキスト
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
出典と参照
日付と出典は、情報を確認する際の参考のために保持されています。翻訳は読みやすくするための提案であり、条件や要件については公式の出典が基準となります。
出典の参照 : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/