Descripción
Introducción a procesos estocásticos desde un punto de vista no medida-teórico. Esperanza condicional. Movimiento browniano, procesos gaussianos, martingalas. Integrales de Wiener e Itô respecto al movimiento browniano. Fórmula de Itô. Ecuaciones diferenciales estocásticas. Aplicaciones a la matemática financiera, la fórmula de Black-Scholes.
Texto de referencia en su idioma de origen
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/