คำอธิบาย
บทนำสู่กระบวนการสุ่มจากมุมมองที่ไม่ใช้ทฤษฎีมาตรวัด ความคาดหวังมีเงื่อนไข Brownian motion กระบวนการ Gaussian มาร์ติงเกล อินทิกรัลของ Wiener และ Itô ต่อ Brownian motion สูตร Itô สมการเชิงอนุพันธ์แบบสุ่ม การประยุกต์กับคณิตศาสตร์การเงิน สูตร Black-Scholes
ข้อความอ้างอิงในภาษาต้นฉบับ
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
แหล่งที่มาและอ้างอิง
วันที่และแหล่งที่มาถูกเก็บไว้เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล การแปลเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน แหล่งทางการเป็นที่อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
แหล่งอ้างอิง : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/