Description
Introduction aux processus stochastiques sans point de vue de théorie de la mesure. Espérance conditionnelle. Mouvement brownien, processus gaussiens, martingales. Intégrales de Wiener et d'Itô par rapport au mouvement brownien. Formule d'Itô. Équations différentielles stochastiques. Applications aux mathématiques financières, formule de Black-Scholes.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Introduction to stochastic processes from a non-measure theoretic point of view. Conditional expectation. Brownian motion, Gaussian processes, martingales. Wiener and Itô integrals with respect to Brownian motion. Itô formula. Stochastic differential equations. Applications to financial mathematics, the Black-Scholes formula.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.carleton.ca/grad/courses/STAT/