描述
蒙特卡洛的基本思想与算法；基本随机过程的仿真。布朗运动与泊松过程，应用于金融建模、排队论。输出分析；方差减少。马尔可夫链蒙特卡洛方法；Gibbs 采样、模拟退火与 Metropolis–Hastings 采样器及其应用。
先修课程
- 先修：STAT 3558，或 STAT 3508 成绩为 B 或更高，或获学院许可。
条件与方式
- 排除获得已不再开设的 STAT 3555 的额外学分。
- 先修：STAT 3558，或 STAT 3508 成绩为 B 或更高，或获学院许可。
- 每周三小时讲座，每周一小时辅导/实验。
原文参考文本
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
来源与参考
为帮助您核实信息，保留了日期和来源。为便于阅读提供了翻译；以官方来源为准，查看条件和要求。
来源参考 : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/