Description
Idées de base et algorithmes du Monte Carlo ; simulation de processus stochastiques de base. Mouvement brownien et processus de Poisson, applications à la modélisation financière, théorie des files d'attente. Analyse des sorties ; réduction de la variance. Méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov ; échantillonnage de Gibbs, recuit simulé et algorithmes de Metropolis-Hastings avec applications.
Préalables
- Prérequis : STAT 3558, ou une note de B ou plus en STAT 3508, ou permission de l'École.
Conditions et modalités
- Préclut un crédit additionnel pour Préclut un crédit additionnel pour STAT 3555 (n'est plus offert).
- Prérequis : STAT 3558, ou une note de B ou plus en STAT 3508, ou permission de l'École.
- Cours magistral trois heures par semaine, tutoriel/laboratoire une heure par semaine.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/