Beskrivelse
Grunnleggende ideer og algoritmer for Monte Carlo; simulering av grunnleggende stokastiske prosesser. Brownsk bevegelse og Poisson-prosessen, anvendelser i finansmodellering, køteori. Output-analyse; variansreduksjon. Markov chain Monte Carlo-metoder; Gibbs-sampling, simulert annealing og Metropolis-Hastings-samplere med anvendelser.
Forkunnskaper
- Forkunnskapskrav: STAT 3558, eller karakter B eller høyere i STAT 3508, eller tillatelse fra School.
Vilkår og bestemmelser
- Forhindrer tilleggskreditt for STAT 3555 (ikke lenger tilbudt).
- Forkunnskapskrav: STAT 3558, eller karakter B eller høyere i STAT 3508, eller tillatelse fra School.
- Forelesninger tre timer per uke, veiledning/laboratorium én time per uke.
Referansetekst i originalspråket
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/