Descripción
Ideas básicas y algoritmos de Monte Carlo; simulación de procesos estocásticos básicos. Movimiento browniano y proceso de Poisson, aplicaciones al modelado financiero, teoría de colas. Análisis de salida; reducción de varianza. Métodos de Monte Carlo por cadenas de Markov; muestreo de Gibbs, temple simulado y muestreadores Metropolis-Hastings con aplicaciones.
Prerrequisitos
- Requisito(s): STAT 3558 , o calificación de B o superior en STAT 3508 , o permiso de la Escuela.
Condiciones y modalidades
- Impide crédito adicional por Impide crédito adicional por STAT 3555 (ya no se ofrece).
- Requisito(s): STAT 3558 , o calificación de B o superior en STAT 3508 , o permiso de la Escuela.
- Clases teóricas tres horas por semana, tutorial/laboratorio una hora por semana.
Texto de referencia en su idioma de origen
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/