Deskripsi
Ide dasar dan algoritme Monte Carlo; simulasi proses stokastik dasar. Gerak Brown dan proses Poisson, aplikasi pada pemodelan keuangan, teori antrian. Analisis keluaran; pengurangan varians. Metode Markov chain Monte Carlo; Gibbs sampling, simulated annealing dan Metropolis-Hastings sampler dengan aplikasi.
Prasyarat
- Prasyarat: STAT 3558 , atau nilai B atau lebih tinggi di STAT 3508 , atau izin dari Sekolah.
Syarat dan ketentuan
- Menghalangi pemberian kredit tambahan untuk Menghalangi pemberian kredit tambahan untuk STAT 3555 (tidak lagi ditawarkan).
- Prasyarat: STAT 3558 , atau nilai B atau lebih tinggi di STAT 3508 , atau izin dari Sekolah.
- Kuliah tiga jam per minggu, tutorial/laboratorium satu jam per minggu.
Teks rujukan dalam bahasa aslinya
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Sumber dan referensi
Tanggal dan sumber disimpan untuk membantu Anda memverifikasi informasi. Terjemahan disediakan untuk memudahkan pembacaan; sumber resmi menjadi rujukan untuk syarat dan ketentuan.
Referensi sumber : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/