คำอธิบาย
แนวคิดพื้นฐานและอัลกอริทึมของ Monte Carlo; การจำลองกระบวนการสุ่มขั้นพื้นฐาน. บราวเนียนมอชันและกระบวนการปัวซอง, การประยุกต์ใช้กับแบบจำลองทางการเงิน, ทฤษฎีคิว. การวิเคราะห์ผลลัพธ์; การลดความแปรปรวน. วิธี Monte Carlo โดยโซ่มาร์คอฟ; Gibbs sampling, simulated annealing และ Metropolis-Hastings samplers พร้อมการประยุกต์.
รายวิชาก่อนหน้า
- เงื่อนไขเบื้องต้น: STAT 3558 , หรือเกรด B หรือสูงกว่าใน STAT 3508 , หรือได้รับอนุญาตจากคณะ.
เงื่อนไขและข้อกำหนด
- ตัดสิทธิ์การรับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับ ตัดสิทธิ์การรับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับ STAT 3555 (เลิกสอนแล้ว).
- เงื่อนไขเบื้องต้น: STAT 3558 , หรือเกรด B หรือสูงกว่าใน STAT 3508 , หรือได้รับอนุญาตจากคณะ.
- บรรยายสามชั่วโมงต่อสัปดาห์, แบบฝึกหัด/ห้องปฏิบัติการหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อความอ้างอิงในภาษาต้นฉบับ
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
แหล่งที่มาและอ้างอิง
วันที่และแหล่งที่มาถูกเก็บไว้เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล การแปลเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน แหล่งทางการเป็นที่อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
แหล่งอ้างอิง : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/