Descrição
Ideias básicas e algoritmos de Monte Carlo; simulação de processos estocásticos básicos. Movimento Browniano e processo de Poisson, aplicações à modelagem financeira, teoria de filas. Análise de saída; redução de variância. Métodos de Markov chain Monte Carlo; amostragem de Gibbs, recozimento simulado e amostradores Metropolis-Hastings com aplicações.
Pré-requisitos
- Pré-requisito(s): STAT 3558 , ou nota B ou superior em STAT 3508 , ou permissão da Escola.
Condições e modalidades
- Impede crédito adicional para Impede crédito adicional para STAT 3555 (não oferecida mais).
- Pré-requisito(s): STAT 3558 , ou nota B ou superior em STAT 3508 , ou permissão da Escola.
- Aulas teóricas três horas por semana, tutoria/laboratório uma hora por semana.
Texto de referência na sua língua de origem
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Fontes e referências
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/