Mô tả
Các ý tưởng cơ bản và thuật toán của Monte Carlo; mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên cơ bản. Chuyển động Brown và quá trình Poisson, các ứng dụng trong mô hình hóa tài chính, lý thuyết xếp hàng. Phân tích kết quả; giảm phương sai. Phương pháp Monte Carlo chuỗi Markov; lấy mẫu Gibbs, nung mô phỏng và bộ sinh Metropolis-Hastings với các ứng dụng.
Tiền đề
- Điều kiện tiên quyết: STAT 3558, hoặc điểm B trở lên trong STAT 3508, hoặc sự cho phép của Khoa.
Điều kiện và thủ tục
- Không được tính thêm tín chỉ cho Không được tính thêm tín chỉ cho STAT 3555 (không còn được cung cấp).
- Điều kiện tiên quyết: STAT 3558, hoặc điểm B trở lên trong STAT 3508, hoặc sự cho phép của Khoa.
- Bài giảng ba giờ mỗi tuần, hướng dẫn/thí nghiệm một giờ mỗi tuần.
Văn bản tham chiếu bằng ngôn ngữ gốc
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Nguồn và tham khảo
Ngày và nguồn được giữ lại để giúp bạn kiểm tra thông tin. Các bản dịch được cung cấp để dễ đọc; nguồn chính thức là tham chiếu cho các điều kiện và yêu cầu.
Nguồn tham khảo : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/