課程說明
蒙地卡羅（Monte Carlo）之基本概念與演算法；基礎隨機過程之模擬。布朗運動與泊松過程，於金融建模、排隊論之應用。輸出分析；變異減少。馬可夫鏈蒙地卡羅方法；Gibbs 取樣、模擬退火與 Metropolis-Hastings 取樣器之應用。
先修條件
- 先修科目：STAT 3558，或在 STAT 3508 取得 B 或更高成績，或系所許可。
條件與方式
- 不允許取得額外學分（不允許取得額外學分 STAT 3555（已停開））。
- 先修科目：STAT 3558，或在 STAT 3508 取得 B 或更高成績，或系所許可。
- 每週授課三小時，導討/實驗一小時（每週）。
原文參考文本
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
來源與參考
保留日期與來源以協助你核實資料。為便於閱讀提供譯文；官方來源為條件與要求的參照。
來源參考 : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/