Açıklama
Monte Carlo’nun temel fikirleri ve algoritmaları; temel stokastik süreçlerin simülasyonu. Brown hareketi ve Poisson süreci, finansal modelleme ve kuyruk teorisine uygulamalar. Çıktı analizi; varyans azaltma. Markov zinciri Monte Carlo yöntemleri; Gibbs örneklemesi, benzetimli tavlama ve Metropolis-Hastings örnekleyicileri ile uygulamalar.
Önkoşullar
- Önkoşul(lar): STAT 3558 veya STAT 3508'de B veya daha yüksek not veya Okulun izni.
Şartlar ve koşullar
- STAT 3555 (artık sunulmuyor) için ek krediyi engeller.
- Önkoşul(lar): STAT 3558 veya STAT 3508'de B veya daha yüksek not veya Okulun izni.
- Haftada üç saat ders, haftada bir saat uygulama/laboratuvar.
Kaynak metin orijinal dilinde
Basic ideas and algorithms of Monte Carlo; simulation of basic stochastic processes. Brownian motion and the Poisson process, applications to financial modelling, queueing theory. Output analysis; variance reduction. Markov chain Monte Carlo methods; Gibbs sampling, simulated annealing and Metropolis-Hastings samplers with applications.
- Prerequisite(s): STAT 3558 , or a grade of B or higher in STAT 3508 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for STAT 3555 (no longer offered).
- Lectures three hours a week, tutorial/laboratory one hour a week.
Kaynaklar ve referanslar
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/