描述
时间序列回归。非平稳与平稳时间序列模型。非季节性与季节性时间序列模型。ARIMA（Box–Jenkins）模型。平滑方法。参数估计、模型识别、诊断检验。预测技术。将使用统计软件包。
先修课程
- 先修：STAT 3553 或 STAT 3503，或获学院许可。
条件与方式
- 排除获得 ECON 4713 的额外学分。
- 先修：STAT 3553 或 STAT 3503，或获学院许可。
- 每周讲课三小时。
原文参考文本
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
来源与参考
为帮助您核实信息，保留了日期和来源。为便于阅读提供了翻译；以官方来源为准，查看条件和要求。
来源参考 : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/