Description
Régression des séries temporelles. Séries non stationnaires et stationnaires. Modèles de séries non saisonnières et saisonnières. Modèles ARIMA (Box-Jenkins). Méthodes de lissage. Estimation des paramètres, identification du modèle, vérifications diagnostiques. Techniques de prévision. Un logiciel statistique sera utilisé.
Préalables
- Prérequis : STAT 3553 ou STAT 3503, ou permission de l'École.
Conditions et modalités
- Préclut l'obtention de crédits supplémentaires pour ECON 4713.
- Prérequis : STAT 3553 ou STAT 3503, ou permission de l'École.
- Cours magistral de trois heures par semaine.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/