Descripción
Regresión de series temporales. Modelos de series temporales no estacionarias y estacionarias. Modelos de series temporales no estacionales y estacionales. Modelos ARIMA (Box-Jenkins). Métodos de suavizado. Estimación de parámetros, identificación de modelos, verificación diagnóstica. Técnicas de predicción. Se utilizará un paquete estadístico.
Prerrequisitos
- Requisito(s): STAT 3553 o STAT 3503 , o permiso de la School.
Condiciones y modalidades
- Impide crédito adicional por Impide crédito adicional por ECON 4713 .
- Requisito(s): STAT 3553 o STAT 3503 , o permiso de la School.
- Clases magistrales tres horas a la semana.
Texto de referencia en su idioma de origen
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/