Açıklama
Zaman serisi regresyonu. Durağan olmayan ve durağan zaman serisi modelleri. Mevsimsiz ve mevsimsel zaman serisi modelleri. ARIMA (Box-Jenkins) modelleri. Düzleştirme yöntemleri. Parametre tahmini, model tanımlama, tanılama kontrolleri. Öngörü teknikleri. Bir istatistik yazılım paketi kullanılacaktır.
Önkoşullar
- Önkoşul(lar): STAT 3553 veya STAT 3503, veya Okulun izni.
Şartlar ve koşullar
- ECON 4713 için ek krediyi engeller.
- Önkoşul(lar): STAT 3553 veya STAT 3503, veya Okulun izni.
- Haftada üç saat ders.
Kaynak metin orijinal dilinde
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Kaynaklar ve referanslar
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/