Beskrivelse
Tidsrekke-regresjon. Ikke-stasjonære og stasjonære tidsrekke-modeller. Ikke-seasonal og seasonale tidsrekke-modeller. ARIMA (Box-Jenkins)-modeller. Glattingsmetoder. Parameterestimering, modellidentifikasjon, diagnostisk kontroll. Prognoseteknikker. Et statistisk programvarepakke vil bli brukt.
Forkunnskaper
- Forkunnskapskrav: STAT 3553 eller STAT 3503, eller tillatelse fra School.
Vilkår og bestemmelser
- Forhindrer tilleggskreditt for ECON 4713.
- Forkunnskapskrav: STAT 3553 eller STAT 3503, eller tillatelse fra School.
- Forelesninger tre timer i uken.
Referansetekst i originalspråket
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/