説明
時系列回帰。非定常および定常時系列モデル。非季節性および季節性時系列モデル。ARIMA（Box-Jenkins）モデル。平滑化法。パラメータ推定、モデル同定、診断検定。予測技法。統計ソフトウェアパッケージを使用する。
前提条件
- 前提科目：STAT 3553 または STAT 3503、または学部の許可。
条件および詳細
- 追加単位は認められません：追加単位は認められません：ECON 4713 。
- 前提科目：STAT 3553 または STAT 3503、または学部の許可。
- 講義週3時間。
原語による参照テキスト
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
出典と参照
日付と出典は、情報を確認する際の参考のために保持されています。翻訳は読みやすくするための提案であり、条件や要件については公式の出典が基準となります。
出典の参照 : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/