Описание
Регрессия временных рядов. Нестационарные и стационарные модели временных рядов. Несезонные и сезонные модели временных рядов. ARIMA (Box–Jenkins) модели. Методы сглаживания. Оценивание параметров, идентификация модели, диагностическая проверка. Методы прогнозирования. Будет использован статистический программный пакет.
Предварительные требования
- Предпосылки: STAT 3553 или STAT 3503, или по разрешению Школы.
Условия и порядок
- Запрещается получение дополнительного зачёта за ECON 4713.
- Предпосылки: STAT 3553 или STAT 3503, или по разрешению Школы.
- Лекции три часа в неделю.
Текст источника на языке оригинала
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/