Mô tả
Hồi quy chuỗi thời gian. Mô hình chuỗi thời gian không dừng và dừng. Mô hình chuỗi thời gian không theo mùa và theo mùa. Mô hình ARIMA (Box-Jenkins). Phương pháp làm mượt. Ước lượng tham số, xác định mô hình, kiểm tra chẩn đoán. Kỹ thuật dự báo. Sẽ sử dụng một gói phần mềm thống kê.
Tiền đề
- Điều kiện tiên quyết: STAT 3553 hoặc STAT 3503, hoặc sự cho phép của Khoa.
Điều kiện và thủ tục
- Không được tính thêm tín chỉ cho ECON 4713.
- Điều kiện tiên quyết: STAT 3553 hoặc STAT 3503, hoặc sự cho phép của Khoa.
- Ba giờ giảng mỗi tuần.
Văn bản tham chiếu bằng ngôn ngữ gốc
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Nguồn và tham khảo
Ngày và nguồn được giữ lại để giúp bạn kiểm tra thông tin. Các bản dịch được cung cấp để dễ đọc; nguồn chính thức là tham chiếu cho các điều kiện và yêu cầu.
Nguồn tham khảo : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/