課程說明
時間序列回歸。非定常與定常時間序列模型。非季節性與季節性時間序列模型。ARIMA（Box-Jenkins）模型。平滑方法。參數估計、模型識別、診斷檢查。預測技術。將使用統計軟體套件。
先修條件
- 先修科目：STAT 3553 或 STAT 3503，或系所許可。
條件與方式
- 不允許取得額外學分（不允許取得額外學分 ECON 4713）。
- 先修科目：STAT 3553 或 STAT 3503，或系所許可。
- 每週授課三小時。
原文參考文本
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
來源與參考
保留日期與來源以協助你核實資料。為便於閱讀提供譯文；官方來源為條件與要求的參照。
來源參考 : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/