Descrição
Regressão de séries temporais. Séries temporais não estacionárias e estacionárias. Modelos de séries temporais não sazonais e sazonais. Modelos ARIMA (Box-Jenkins). Métodos de suavização. Estimação de parâmetros, identificação de modelos, verificação diagnóstica. Técnicas de previsão. Será usado um pacote estatístico.
Pré-requisitos
- Pré-requisito(s): STAT 3553 ou STAT 3503 , ou permissão da Escola.
Condições e modalidades
- Impede crédito adicional para Impede crédito adicional para ECON 4713 .
- Pré-requisito(s): STAT 3553 ou STAT 3503 , ou permissão da Escola.
- Aulas três horas por semana.
Texto de referência na sua língua de origem
Time series regression. Nonstationary and stationary time series models. Nonseasonal and seasonal time series models. ARIMA (Box-Jenkins) models. Smoothing methods. Parameter estimation, model identification, diagnostic checking. Forecasting techniques. A statistical software package will be used.
- Prerequisite(s): STAT 3553 or STAT 3503 , or permission of the School.
- Precludes additional credit for Precludes additional credit for ECON 4713 .
- Lectures three hours a week.
Fontes e referências
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/