Описание
Дискретные и непрерывные случайные величины. Совместные и условные вероятности, независимость, суммы случайных величин. Математическое ожидание, моменты, законы больших чисел. Введение в статистику. Стационарные стохастические процессы, аддитивный белый гауссовский шум, пуассоновские процессы. Марковские процессы, переходные вероятности и интенсивности, процессы рождения и смерти, введение в теорию массового обслуживания.
Предварительные требования
- Предпосылка(и): MATH 1004 и MATH 1104 .
Условия и порядок
- Предпосылка(и): MATH 1004 и MATH 1104 .
- Лекции три часа в неделю, лаборатория три часа через неделю.
Текст источника на языке оригинала
Discrete and continuous random variables. Joint and conditional probabilities, independence, sums of random variables. Expectation, moments, laws of large numbers. Introduction to statistics. Stochastic processes, stationarity, additive white Gaussian noise, Poisson processes. Markov processes, transition probabilities and rates, birth death processes, introduction to queueing theory.
- Prerequisite(s): MATH 1004 and MATH 1104 .
- Lectures three hours a week, laboratory three hours alternate weeks.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/SYSC/