Beskrivelse
Diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler. Felles og betingede sannsynligheter, uavhengighet, summer av stokastiske variabler. Forventning, moment, lovene om store tall. Innføring i statistikk. Stokastiske prosesser, stasjonaritet, additivt hvitt Gaussisk støy, Poisson-prosesser. Markov-prosesser, overgangssannsynligheter og -rater, fødsel-død-prosesser, innføring i køteori.
Forkunnskaper
- Forkunnskaper: MATH 1004 og MATH 1104.
Vilkår og bestemmelser
- Forkunnskaper: MATH 1004 og MATH 1104.
- Forelesninger tre timer i uken, laboratorium tre timer annenhver uke.
Referansetekst i originalspråket
Discrete and continuous random variables. Joint and conditional probabilities, independence, sums of random variables. Expectation, moments, laws of large numbers. Introduction to statistics. Stochastic processes, stationarity, additive white Gaussian noise, Poisson processes. Markov processes, transition probabilities and rates, birth death processes, introduction to queueing theory.
- Prerequisite(s): MATH 1004 and MATH 1104 .
- Lectures three hours a week, laboratory three hours alternate weeks.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/SYSC/