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描述
金融数学理论 现代投资实践中出现的数学模型。复利、年金、货币时间价值、Markowitz 组合理论、有效前沿、随机游走、布朗过程、远期合约、欧式和美式期权以及买卖权平价。Black–Scholes 引论。讲座、实验，每周 4 小时。先修科目：MATH/STAT 2P82 。注：本课程可能以多种授课方式提供。授课方式将在学期课程表中列出。
先修课程
- 先修科目：MATH/STAT 2P82 。
条件与方式
- 先修科目：MATH/STAT 2P82 。
- 注：本课程可能以多种授课方式开设。授课方式将在适用学期的学术课程表中列出。
原文参考文本
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
来源与参考
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来源参考 : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html