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説明
金融数学の理論 現代の投資実務に生じる数学的モデル。複利、年金、貨幣の時間価値、マルコヴィッツのポートフォリオ理論、効率的フロンティア、ランダムウォーク、ブラウン過程、先物契約、ヨーロピアンおよびアメリカン・オプション、プット・コール・パリティ。ブラック＝ショールズ入門。講義、実習、週4時間。前提条件：MATH/STAT 2P82 。注：このコースは複数の提供方式で開講される場合があります。提供方式は該当学期の学事時間割に記載されます。
前提条件
- 前提条件：MATH/STAT 2P82 。
条件および詳細
- 前提条件：MATH/STAT 2P82 。
- 注：本コースは複数の提供形態で開講される場合があります。提供方法は該当学期の学事日程表に記載されます。
原語による参照テキスト
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
出典と参照
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出典の参照 : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html