Denne referansen beskriver den angitte katalogen. Kontakt institusjonen for å bekrefte gjeldende tilbud og betingelser som gjelder for din start.
Beskrivelse
Teori for finansiell matematikk Matematiske modeller som oppstår i moderne investeringspraksis. Rentes rente, annuiteter, pengeverdi over tid, Markowitz porteføljeteori, effektiv front, tilfeldige vandringer, Brownske prosesser, terminkontrakter, europeiske og amerikanske opsjoner, og put-call-paritet. Introduksjon til Black–Scholes. Forelesning, laboratorieundervisning, 4 timer per uke. Forutsetning(er): MATH/STAT 2P82 . Merknad: dette emnet kan tilbys i flere undervisningsformer. Undervisningsmåten vil være oppført i det akademiske timearket, i gjeldende termin.
Forkunnskaper
- Forutsetning(er): MATH/STAT 2P82 .
Vilkår og bestemmelser
- Forutsetning(er): MATH/STAT 2P82 .
- Merk: dette kurset kan tilbys i flere undervisningsformer. Undervisningsform angis i studieplanen for aktuell termin.
Referansetekst i originalspråket
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
Kilder og referanser
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html