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Description
Théorie des mathématiques financières Modèles mathématiques utilisés dans les pratiques d'investissement modernes. Intérêts composés, rentes, la valeur temporelle de l'argent, théorie du portefeuille de Markowitz, frontière efficiente, marches aléatoires, processus brownien, contrats à terme, options européennes et américaines, et parité put-call. Introduction à Black-Scholes. Cours magistraux, laboratoire, 4 heures par semaine. Prérequis : MATH/STAT 2P82 . Remarque : ce cours peut être offert sous plusieurs modes d'enseignement. Le mode d'enseignement sera indiqué à l'horaire académique, pour la période concernée.
Préalables
- Prérequis : MATH/STAT 2P82 .
Conditions et modalités
- Prérequis : MATH/STAT 2P82 .
- Remarque : ce cours peut être offert selon plusieurs modes d’enseignement. Le mode d’enseignement sera indiqué dans l’horaire académique, pour la session applicable.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html