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Descripción
Teoría de las Matemáticas Financieras Modelos matemáticos que surgen en las prácticas modernas de inversión. Interés compuesto, anualidades, el valor temporal del dinero, teoría de portafolios de Markowitz, frontera eficiente, caminatas aleatorias, procesos de Brown, contratos a futuro, opciones europeas y americanas, y paridad put-call. Introducción a Black-Scholes. Conferencias, laboratorio, 4 horas por semana. Prerrequisito(s): MATH/STAT 2P82 . Nota: este curso puede ofrecerse en múltiples modalidades de impartición. El método de impartición aparecerá en el horario académico, en el periodo aplicable.
Prerrequisitos
- Prerrequisito(s): MATH/STAT 2P82 .
Condiciones y modalidades
- Prerrequisito(s): MATH/STAT 2P82 .
- Nota: este curso puede ofrecerse en múltiples modos de impartición. El método de impartición aparecerá en el calendario académico, en el período aplicable.
Texto de referencia en su idioma de origen
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html