Bu referans belirtilen kataloğu tanımlar. Güncel teklifi ve başlangıç için geçerli koşulları doğrulamak üzere kuruma başvurun.
Açıklama
Finansal Matematik Teorisi Modern yatırım uygulamalarında ortaya çıkan matematiksel modeller. Bileşik faiz, yıllık ödemeler (annuities), paranın zaman değeri, Markowitz portföy teorisi, etkin sınır, rastgele yürüyüşler, Brown hareketleri, vadeli işlemler, Avrupa ve Amerikan tip opsiyonlar, put-call paritesi. Black-Scholes'e giriş. Dersler, laboratuvar, haftada 4 saat. Önkoşul(lar): MATH/STAT 2P82 . Not: bu ders birden çok öğretim yöntemiyle sunulabilir. Öğretim yöntemi ilgili dönem akademik ders programında listelenecektir.
Önkoşullar
- Önkoşul(lar): MATH/STAT 2P82 .
Şartlar ve koşullar
- Önkoşul(lar): MATH/STAT 2P82 .
- Not: bu ders birden fazla sunum biçiminde verilebilir. Sunum yöntemi ilgili dönemin akademik zaman çizelgesinde listelenecektir.
Kaynak metin orijinal dilinde
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
Kaynaklar ve referanslar
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html