Данная справка описывает указанный каталог. Обратитесь в учреждение, чтобы подтвердить актуальное предложение и условия, применимые к вашему началу обучения.
Описание
Теория финансовой математики Математические модели, возникающие в современной инвестиционной практике. Сложные проценты, аннуитеты, временная стоимость денег, теория портфеля Марковица, эффективный фронт, случайные блуждания, броуновские процессы, фьючерсные контракты, европейские и американские опционы, и паритет пут‑колл. Введение в модель Блэка–Шоулза. Лекции, лаборатория, 4 часа в неделю. Предпосылки: MATH/STAT 2P82 . Примечание: этот курс может проводиться в нескольких режимах обучения. Метод проведения будет указан в академическом расписании за соответствующий семестр.
Предварительные требования
- Предпосылки: MATH/STAT 2P82 .
Условия и порядок
- Предпосылки: MATH/STAT 2P82 .
- Примечание: этот курс может предлагаться в нескольких режимах обучения. Метод проведения будет указан в академическом расписании за соответствующий семестр.
Текст источника на языке оригинала
Theory of Financial Mathematics Mathematical models arising in modern investment practices. Compound interest, annuities, the time-value of money, Markowitz portfolio theory, efficient frontier, random walks, Brownian processes, future contracts, European and American options, and put-call parity. Introduction to Black-Scholes. Lectures, lab, 4 hours per week. Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 . Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
- Prerequisite(s): MATH/STAT 2P82 .
- Note: this course may be offered in multiple modes of delivery. The method of delivery will be listed on the academic timetable, in the applicable term.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/math.html