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描述
固定收益证券与利率模型 固定收益证券理论与利率期限结构模型导论。主题可能包括离散利率模型、无套利连续时间模型、利率衍生品估值以及信用利差动态模型。
原文参考文本
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction to theory of fixed-income securities and the term structure of interest rate models. Topics may include the discrete interest rate model, arbitrage-free continuous-time models, the valuation of interest rate derivatives, and models of credit spreads dynamics.
来源与参考
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来源参考 : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html