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課程說明
固定收益證券與利率模型 固定收益證券理論與利率期限結構模型導論。主題可能包含離散利率模型、無套利連續時間模型、利率衍生性商品的估價，以及信用利差動態模型。
原文參考文本
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction to theory of fixed-income securities and the term structure of interest rate models. Topics may include the discrete interest rate model, arbitrage-free continuous-time models, the valuation of interest rate derivatives, and models of credit spreads dynamics.
來源與參考
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來源參考 : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html