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Description
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction à la théorie des titres à revenu fixe et aux modèles de structure par terme des taux d’intérêt. Les sujets peuvent inclure le modèle discret des taux d’intérêt, les modèles en temps continu sans arbitrage, l’évaluation des dérivés de taux d’intérêt et les modèles de dynamique des écarts de crédit.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction to theory of fixed-income securities and the term structure of interest rate models. Topics may include the discrete interest rate model, arbitrage-free continuous-time models, the valuation of interest rate derivatives, and models of credit spreads dynamics.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html