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説明
Fixed Income Securities and Interest Rate Models 債券（固定利回り証券）理論と金利の期間構造モデルの入門。離散金利モデル、裁定のない連続時間モデル、金利デリバティブの評価、信用スプレッドの動態モデルなどを含む場合がある。
原語による参照テキスト
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction to theory of fixed-income securities and the term structure of interest rate models. Topics may include the discrete interest rate model, arbitrage-free continuous-time models, the valuation of interest rate derivatives, and models of credit spreads dynamics.
出典と参照
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出典の参照 : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html