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Descripción
Renta Fija y Modelos de Tasas de Interés Introducción a la teoría de los títulos de renta fija y la estructura temporal de los modelos de tasas de interés. Los temas pueden incluir el modelo discreto de tasas de interés, modelos en tiempo continuo sin arbitraje, la valoración de derivados de tasas de interés y modelos de la dinámica de los diferenciales de crédito.
Texto de referencia en su idioma de origen
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction to theory of fixed-income securities and the term structure of interest rate models. Topics may include the discrete interest rate model, arbitrage-free continuous-time models, the valuation of interest rate derivatives, and models of credit spreads dynamics.
Fuentes y referencias
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html