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Descrição
Renda Fixa e Modelos de Taxa de Juros Introdução à teoria dos títulos de renda fixa e à estrutura a termo dos modelos de taxa de juros. Os tópicos podem incluir o modelo discreto de taxa de juros, modelos contínuos sem arbitragem, valorização de derivativos de taxa de juros e modelos da dinâmica dos spreads de crédito.
Texto de referência na sua língua de origem
Fixed Income Securities and Interest Rate Models Introduction to theory of fixed-income securities and the term structure of interest rate models. Topics may include the discrete interest rate model, arbitrage-free continuous-time models, the valuation of interest rate derivatives, and models of credit spreads dynamics.
Fontes e referências
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html