Описание
Частота убытков и тяжесть, модели убытков, меры риска, value at risk, стохастические процессы, процесс Пуассона, характеристики актуарных моделей, создание новых одномерных распределений, тяжёлохвостые распределения, смешанные распределения, модификации покрытия.
Предварительные требования
- Предпосылки(ы): STAT 2655 или разрешение Школы.
Условия и порядок
- Предпосылки(ы): STAT 2655 или разрешение Школы.
- Лекции три часа в неделю, семинар один час в неделю.
Текст источника на языке оригинала
Severity, frequency models, loss models, risk measures, value at risk, stochastic processes, Poisson process, characteristics of actuarial models, creating new univariate distributions, heavy-tailed distributions, mixed distributions, coverage modifications.
- Prerequisite(s): STAT 2655 , or permission from the school.
- Lectures three hours a week, tutorial one hour a week.
Источники и ссылки
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://calendar.carleton.ca/undergrad/courses/STAT/